什么是牛市套利？牛市套利的應(yīng)用(2)
下面我們以玉米期貨合約為例，說明牛市套利的使用，在2012年10月1日，2013年3月份玉米合約價(jià)格為2.16美元/蒲式耳，5月份合約價(jià)格為2.25美元/蒲式耳，兩者價(jià)差為9美分。交易者預(yù)計(jì)玉米價(jià)格將上漲，3月與5月的期貨合約的價(jià)差將有可能縮小。于是，交易者買入1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米合約的同時(shí)賣出1手5月份玉米合約。到了2012年12月1日，3月和5月的玉米期貨價(jià)格分別上漲為2.3美元/蒲式耳和2.27美元/蒲式耳，兩者的價(jià)差縮小了6美分。交易者同時(shí)將兩種期貨合約平倉，從而完成套利交易。
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