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乖離率指標是什么意思?BIAS指標交易系統(2)

下面利用RSI指標建立一個簡單的交易系統,規則很簡單:

  買入規則:當BIAS低于-6,買入

  賣出規則:當BIAS高于6,賣出

  持倉規則:買入后BIAS不高于6,一直持有

  空倉規則:賣出后BIAS不低于-6,一直空倉

  憑直覺,這種交易模式賺不到大錢,也不會虧太多,測試下來的結果也是如此。

  用該系統(N=5,即5天)對上市日期為2009年以前,除去ST類個股,滬深兩市1428只股票進行了交易測試,選取的交易數據從2010年1月4日至2020年5月6日,平均下來盈利45.84%。

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