關于發布《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發》的通知

　　上證發〔2021〕7號

　　各市場參與人：

　　為了規范公開募集指數證券投資基金相關業務活動，保護投資者合法權益，根據《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》《上海證券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定，上海證券交易所制定了《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發》（詳見附件），現予以發布，自2021年2月1日起施行。

　　特此通知。

　　上海證券交易所

　　二〇二一年一月二十二日

　　上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發

　　第一條為了規范公開募集指數證券投資基金（以下簡稱指數基金）相關業務活動，保護投資者合法權益，依據《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱《指數基金指引》）和《上海證券交易所證券投資基金上市規則》（以下簡稱《基金上市規則》）等規定，制定本指引。

　　第二條基金管理人開發指數基金并在本所上市交易的，適用本指引。本指引沒有規定的，適用《基金上市規則》《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》《上海證券交易所上市開放式基金業務指引》等相關規定。

　　本指引所稱指數基金，是指符合《指數基金指引》規定并在本所上市交易的指數基金，包括交易型開放式指數基金和上市開放式基金。

　　第三條基金管理人擬開發指數基金并在本所上市交易的，應當做好人員配置、業務制度及技術系統方面的準備工作。

　　第四條基金管理人擬開發指數基金并在本所上市交易，其標的指數為非寬基股票指數的，應當符合下列要求：

　　（一）標的指數的成份證券數量不低于30只；

　　（二）標的指數的單一成份證券權重不超過15%且前5大成份證券權重合計占比不超過60%；

　　（三）發布時間不短于6個月，中國證監會認可的指數基金，其指數發布時間要求可適當放寬；

　　（四）權重占比合計90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

　　前款所述寬基股票指數，是指選樣范圍不限于特定行業或投資主題，反映某個市場或某種規模股票表現的指數。寬基股票指數不受上述限制，但單一標的指數成份股權重原則上不超過30%。

　　基金管理人申請開發債券指數基金，其標的指數應當符合本條第一款第（一）項至第（三）項要求，利率債（含國債、地方政府債、政策性金融債）指數基金不適用前述要求。

　　本指引施行前已經中國證監會核準或注冊的指數基金不適用本條規定。

　　第五條基金管理人向中國證監會申請募集注冊前，提請本所就開發指數基金并上市交易出具無異議函的，應當向本所提交以下材料：

　　（一）擬開發指數基金并在本所上市交易的申請；

　　（二）標的指數編制方案；

　　（三）標的指數符合本指引第四條相關要求的說明及承諾；

　　（四）本所規定的其他材料。

　　標的指數或其編制方案在申請日符合本指引規定條件及本所其他相關規則規定的，本所向基金管理人出具無異議函。

　　第六條基金管理人就指數基金向中國證監會注冊并完成募集后，應當向本所提交指數基金上市申請，本所對符合上市條件的指數基金，按照《基金上市規則》的規定安排基金上市。

　　第七條指數基金在本所上市交易前，基金管理人應當確保基金的投資組合比例符合有關法律法規、部門規章、規范性文件的規定和基金合同等法律文件的約定。

　　第八條基金管理人違反本指引的，本所可以依據《基金上市規則》等相關規定，對其采取自律監管措施或者紀律處分。

　　第九條本指引由本所負責解釋。

　　第十條本指引自2021年2月1日起施行。