關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》的通知

　　上證發(fā)〔2021〕7號(hào)

　　各市場(chǎng)參與人：

　　為了規(guī)范公開(kāi)募集指數(shù)證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所制定了《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》（詳見(jiàn)附件），現(xiàn)予以發(fā)布，自2021年2月1日起施行。

　　特此通知。

　　上海證券交易所

　　二〇二一年一月二十二日

　　上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)

　　第一條為了規(guī)范公開(kāi)募集指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)指數(shù)基金）相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，依據(jù)《證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指數(shù)基金指引》）和《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金上市規(guī)則》）等規(guī)定，制定本指引。

　　第二條基金管理人開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的，適用本指引。本指引沒(méi)有規(guī)定的，適用《基金上市規(guī)則》《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所上市開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定。

　　本指引所稱(chēng)指數(shù)基金，是指符合《指數(shù)基金指引》規(guī)定并在本所上市交易的指數(shù)基金，包括交易型開(kāi)放式指數(shù)基金和上市開(kāi)放式基金。

　　第三條基金管理人擬開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的，應(yīng)當(dāng)做好人員配置、業(yè)務(wù)制度及技術(shù)系統(tǒng)方面的準(zhǔn)備工作。

　　第四條基金管理人擬開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易，其標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

　　（一）標(biāo)的指數(shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；

　　（二）標(biāo)的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過(guò)15%且前5大成份證券權(quán)重合計(jì)占比不超過(guò)60%；

　　（三）發(fā)布時(shí)間不短于6個(gè)月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的指數(shù)基金，其指數(shù)發(fā)布時(shí)間要求可適當(dāng)放寬；

　　（四）權(quán)重占比合計(jì)90%以上的成份證券過(guò)去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

　　前款所述寬基股票指數(shù)，是指選樣范圍不限于特定行業(yè)或投資主題，反映某個(gè)市場(chǎng)或某種規(guī)模股票表現(xiàn)的指數(shù)。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過(guò)30%。

　　基金管理人申請(qǐng)開(kāi)發(fā)債券指數(shù)基金，其標(biāo)的指數(shù)應(yīng)當(dāng)符合本條第一款第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)要求，利率債（含國(guó)債、地方政府債、政策性金融債）指數(shù)基金不適用前述要求。

　　本指引施行前已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的指數(shù)基金不適用本條規(guī)定。

　　第五條基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)募集注冊(cè)前，提請(qǐng)本所就開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并上市交易出具無(wú)異議函的，應(yīng)當(dāng)向本所提交以下材料：

　　（一）擬開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的申請(qǐng)；

　　（二）標(biāo)的指數(shù)編制方案；

　　（三）標(biāo)的指數(shù)符合本指引第四條相關(guān)要求的說(shuō)明及承諾；

　　（四）本所規(guī)定的其他材料。

　　標(biāo)的指數(shù)或其編制方案在申請(qǐng)日符合本指引規(guī)定條件及本所其他相關(guān)規(guī)則規(guī)定的，本所向基金管理人出具無(wú)異議函。

　　第六條基金管理人就指數(shù)基金向中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并完成募集后，應(yīng)當(dāng)向本所提交指數(shù)基金上市申請(qǐng)，本所對(duì)符合上市條件的指數(shù)基金，按照《基金上市規(guī)則》的規(guī)定安排基金上市。

　　第七條指數(shù)基金在本所上市交易前，基金管理人應(yīng)當(dāng)確保基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定。

　　第八條基金管理人違反本指引的，本所可以依據(jù)《基金上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)其采取自律監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。

　　第九條本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　第十條本指引自2021年2月1日起施行。