關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——指數(shù)基金開發(fā)》的通知

　　上證發(fā)〔2021〕7號

　　各市場參與人：

　　為了規(guī)范公開募集指數(shù)證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)活動，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所制定了《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——指數(shù)基金開發(fā)》（詳見附件），現(xiàn)予以發(fā)布，自2021年2月1日起施行。

　　特此通知。

　　上海證券交易所

　　二〇二一年一月二十二日

　　上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——指數(shù)基金開發(fā)

　　第一條為了規(guī)范公開募集指數(shù)證券投資基金（以下簡稱指數(shù)基金）相關(guān)業(yè)務(wù)活動，保護投資者合法權(quán)益，依據(jù)《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱《指數(shù)基金指引》）和《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》（以下簡稱《基金上市規(guī)則》）等規(guī)定，制定本指引。

　　第二條基金管理人開發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的，適用本指引。本指引沒有規(guī)定的，適用《基金上市規(guī)則》《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則》《上海證券交易所上市開放式基金業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定。

　　本指引所稱指數(shù)基金，是指符合《指數(shù)基金指引》規(guī)定并在本所上市交易的指數(shù)基金，包括交易型開放式指數(shù)基金和上市開放式基金。

　　第三條基金管理人擬開發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的，應(yīng)當做好人員配置、業(yè)務(wù)制度及技術(shù)系統(tǒng)方面的準備工作。

　　第四條基金管理人擬開發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易，其標的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當符合下列要求：

　?。ㄒ唬说闹笖?shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；

　　（二）標的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過15%且前5大成份證券權(quán)重合計占比不超過60%；

　?。ㄈ┌l(fā)布時間不短于6個月，中國證監(jiān)會認可的指數(shù)基金，其指數(shù)發(fā)布時間要求可適當放寬；

　　（四）權(quán)重占比合計90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

　　前款所述寬基股票指數(shù)，是指選樣范圍不限于特定行業(yè)或投資主題，反映某個市場或某種規(guī)模股票表現(xiàn)的指數(shù)。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過30%。

　　基金管理人申請開發(fā)債券指數(shù)基金，其標的指數(shù)應(yīng)當符合本條第一款第（一）項至第（三）項要求，利率債（含國債、地方政府債、政策性金融債）指數(shù)基金不適用前述要求。

　　本指引施行前已經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的指數(shù)基金不適用本條規(guī)定。

　　第五條基金管理人向中國證監(jiān)會申請募集注冊前，提請本所就開發(fā)指數(shù)基金并上市交易出具無異議函的，應(yīng)當向本所提交以下材料：

　　（一）擬開發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的申請；

　?。ǘ说闹笖?shù)編制方案；

　　（三）標的指數(shù)符合本指引第四條相關(guān)要求的說明及承諾；

　?。ㄋ模┍舅?guī)定的其他材料。

　　標的指數(shù)或其編制方案在申請日符合本指引規(guī)定條件及本所其他相關(guān)規(guī)則規(guī)定的，本所向基金管理人出具無異議函。

　　第六條基金管理人就指數(shù)基金向中國證監(jiān)會注冊并完成募集后，應(yīng)當向本所提交指數(shù)基金上市申請，本所對符合上市條件的指數(shù)基金，按照《基金上市規(guī)則》的規(guī)定安排基金上市。

　　第七條指數(shù)基金在本所上市交易前，基金管理人應(yīng)當確保基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定。

　　第八條基金管理人違反本指引的，本所可以依據(jù)《基金上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對其采取自律監(jiān)管措施或者紀律處分。

　　第九條本指引由本所負責解釋。

　　第十條本指引自2021年2月1日起施行。